量化投资的核心理念是什么（“量化交易之父”西蒙斯的四大核心理念）

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• 1、量化投资的核心理念是什么
• 2、“量化交易之父”西蒙斯的四大核心理念，散户值得学习！

1、量化投资的核心理念是什么

什么是量化投资？

量化投资是指通过数量化方式以及计算机程序发出的买卖指令，以获取稳定收益的交易方式，量化投资的发展在海外已经有三十多年的历史了，因为其投资业绩相对比较稳定，市场份额和规模也在不断扩大，得到了越来越多投资者的认可。

量化投资的核心理念是什么？

如果是从投资目的上来说，量化投资和主动投资都是为了获取市场的超额收益，量化投资的核心就是通过平衡收益、风险和投资成本获取长期稳定的超额收益。

量化本身是从数据出发的，我们是通过对不同纬度的数据进行分析，把投资经理的投资理念，赚钱的一些机会，通过人脑传输给电脑，最后通过编程来实现投资组合。

量化投资不仅仅是从数据出发，从数据中挖掘投资信息、型号，还要和基本面想结合，去寻找长期可持续的收益来源。

从选股的角度来看，量化投资的选股跟主动选股不太一样。主动选股是通过不同的研究员，去覆盖自己所熟悉的领域或者行业进行选股。量化选股更多是通过因子去挖掘每个股票特征，怎么理解呢？

我们来举个例子，如果在医院做体检，医生会带着你去不同的科室，用不同的仪器给你做不同的检查，拿着不同的诊断报告对你的身体状况做一个评价。

而量化选股的流程也是类似的，从价值、盈利、成长、估值等不同的纬度对个股进行判断，给股票进行打分，判断一个股票的好坏。

在量化投资的过程中要坚持量化投资的纪律性和系统性，通过采用系统的投资方法、纪律性的交易去保证量化投资高效的转换，从而获得长期稳定的超额收益。

同时，量化可以对风险和收益做非常精确的刻画和衡量，打造不同风险收益特征的产品。

2、“量化交易之父”西蒙斯的四大核心理念，散户值得学习！

世人都知道沃伦·巴菲特，但很少有人了解詹姆斯·西蒙斯。这位华尔街的传奇人物曾经是华尔街收入最高的基金经理，他管理的基金年均收益率高达35%， 而“股神”巴菲特的同期水平不过20%。

詹姆斯·西蒙斯可谓是投资界的奇葩，其他人靠分析、操作进行投资，而他却只用数学模型捕捉市场机会，由电脑作出交易决策，可谓是量化交易的鼻祖。当记者问他赚钱的秘密时，他总结四大原因，笔者将其总结归纳，分享给各位投资者：

一、战胜市场的基础是精密的计算

西蒙斯曾说，市场上不会出现明显的套利机会，但是，我们需要关注的是那些很小的机会，它们也许只存在短短几秒，但对于交易者来说，这就够了。

点评：作为散户投资者，我们虽然不能像西蒙斯那样通过大量的计算找到交易机会，但可以从他的交易逻辑中汲取精华。所谓精密的计算，无非是洞察市场的能力，当出现交易机会时绝不放过，当没有交易信号时绝不入场。对于西蒙斯来说，他的洞察力来自于计算，而对于广大散户来说，它源自我们的行情判断能力。当然，除了洞察市场，西蒙斯的计算还包括资金管控和投资组合，是一套完整的交易系统，这也就意味着建立适合自己的交易系统就是战胜市场的基础。

二、避免市场察觉是成败的关键

西蒙斯说，在不被市场察觉的情况下进行交易，能最有效地降低交易成本，取得交易上的胜利，如果计算得来的机会因为大张旗鼓的交易被多数人发现，那么这可能意味着模型从盈利变成亏损。

点评：对于散户来说，我们的交易一定是不明显的，因为我们拥有的资金有限。但是，西蒙斯的潜台词告诉了我们庄家操作时的心态——被发现就赚不到钱，喜欢偷偷摸摸的拉涨杀跌。所以辨别庄家建仓、洗盘、拉涨、撤退的能力就成为了散户交易成败的关键，虽然西蒙斯的话没有明确表明辨别方法，但至少，我们可以认为，当大家都认为行情会单边“上涨”时，庄家一定不会再去拉盘，因为他们不会让我们轻易发现他们的操作。

三、选择符合模型设置的交易品种

西蒙斯透露，他的基金公司对交易品种有三个选择标准: 即公开交易品种、 流动性高，同时符合模型设置的某些要求。他说：“我是模型先生，模型的交易之一是可以降低风险，所以投资品种本身不能风险太高”

点评：西蒙斯的话告诉散户要选择适合自己的交易品种，一些散户比较保守，就会选择债券回购、保值基金，另一些有风险承受能力，他们就会选择股票、期货，或者他们去做投资组合。在选择时，投资者要思考的是自己具备多少投资知识，多少资金实力，希望从投资中获得什么，又能承受多少风险。

四、没有一种固定的方法能一直赚钱

西蒙斯说，不管多么复杂的模型，没有一个能长期不变一直赚钱，人不是机器的奴隶，模型需要人去不断更新，需要人去寻找市场上的规律。

点评：西蒙斯其实告诉了我们一个很简单的道理，投资市场最重要的不是找到一种赚钱的方法，而是持续不断的提升自己的赚钱能力。市场在变化，信息在变化，只有通过不断学习，让你的交易系统跟上变化本身，它才能在交易市场中立于不败之地。

作者：墨白，大宗内参常驻编辑，本领汇金融俱乐部负责人

可以加微信号：mobai555888

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